Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Sergipe, Pernambuco & cia. dispensam o artigo: Bolsonaro vai a Mato Grosso. Sou de Mato Grosso. Chegamos a Mato Grosso. Gosto de Mato Grosso do Sul. Fogo vem causando o êxodo de povos ribeirinhos em Mato Grosso do Sul.Você mora em Goiás? Goiás fica ao lado de Brasília. Ele mora em Sergipe. Quero morar em Pernambuco.
Como saber?
Nome de alguns estados se usa com artigo. É o caso de Bahia, Paraná, Rio, Rio Grande do Sul. Nome de outros rejeita o pequenino. São Paulo, Santa Catarina, Goiás servem de exemplo. Como saber?
Consulte o dicionário. Procure o verbete do adjetivo referente ao estado:
1. No caso de Goiás, é goiano. A definição dirá: natural ou procedente de Goiás. De é preposição pura. Nada de artigo.
2. No caso de Mato Grosso, é mato-grossense. A definição: originário ou procedente de Mato Grosso. De é preposição pura. Nada de artigo.
3. No caso de Pará é paraense. A definição: natural ou procedente do Pará. Do é preposição + artigo. Logo, Pará vem sempre acompanhado do pequenino.
Simples assim. A regra não tem exceção.