Expressões temporais como a primeira vez que, a segunda vez que, a última vez que dispensam a preposição em antes do que: A primeira vez que vi Maria (não: a primeira vez em que vi Maria).
Manuel Bandeira confirma a regra no poema “Teresa”. Veja:
A primeira vez que vi Teresa
Achei que ela tinha pernas estúpidas
Achei também que a cara parecia uma perna
Quando vi Teresa de novo
Achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo
(Os olhos nasceram e ficaram dez anos esperando que o resto do corpo nascesse)
Da terceira vez não vi mais nada
Os céus se misturaram com a terra
E o espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas.